Sharpe Ratio: cos’è?

L’indice di Sharpe, ideato da William F. Sharpe, valuta il rendimento di un investimento in rapporto al rischio. Ma come funziona? Guarda questo video e scopri di più!

Immagina di trovarti di fronte a due ETF: uno promette rendimenti più alti ma con maggiore rischio, l’altro offre una sicurezza maggiore ma con rendimenti più modesti. Ecco dove entra in gioco l’indice di Sharpe, ideato da William F. Sharpe. Questo strumento ti aiuta a capire se il rischio extra vale i potenziali rendimenti aggiuntivi.

Il calcolo è semplice ma illuminante: si prende il rendimento dell’investimento e si sottrae quello di un investimento senza rischio (come i Treasury USA). Quindi si divide per la volatilità dell’investimento. Questo ti dà un’idea di quanto il rendimento dell’investimento compensi il rischio che hai assunto.

Un valore più alto nell’indice di Sharpe indica una migliore compensazione tra rischio e rendimento. Ma attenzione, non è una garanzia di successo futuro. È solo un indicatore del passato. Pertanto, prima di prendere decisioni finanziarie importanti, è essenziale considerare l’analisi complessiva e il contesto di riferimento.

L’articolo è di carattere divulgativo aggiornato alla data di pubblicazione. Per conoscere l’offerta della Banca consulta l’area Prodotti.

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